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文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明：在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向非对称,而当股市剧烈波动时则表现为正向非对称,行业特性是系统性风险具有非对称效应的关键要素。
中国股市系统性风险非对称效应的实证研究
【摘 要】
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文章选取我国上市公司的行业组合和风格组合,通过条件相关系数和条件BETA来研究我国股市系统性风险的非对称效应。研究结果表明：在股市波动较小的情形下,系统性风险表现为负向
【机 构】
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南京大学经济学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年16期
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