中国证券市场混沌动力性的统计检验

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【摘要】

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本文介绍了Nychka(1992)、M.Shintaniat和O.Linton(2004)提出的一种能对估算出的Lyapunov指数进行统计检验的方法.在噪音的影响下,该方法估算出的结果比实际值更小,而传统的W

【出处】

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武夷学院学报

【发表日期】

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2009年2期

【关键词】

：

Lyapunov指数混沌统计检验 Wolf法

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本文介绍了Nychka(1992)、M.Shintaniat和O.Linton(2004)提出的一种能对估算出的Lyapunov指数进行统计检验的方法.在噪音的影响下,该方法估算出的结果比实际值更小,而传统的Wolf法估算出的结果比实际值更大.对中国证券市场进行的实证研究验证了上述结论,也表明我国证券市场存在混沌动力性.

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