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为了对带有自权重的积分波动率 进行估计，定义了一个新的非参数估计量，并利用“已实现”波动率的方法，证明了该估计量是积分 的一致估计量，同时还得到此估计量的渐近正态分布以及学生化形式，从而可对该积分做区间估计或假设检验。
一种带有自权重的积分波动率的非参估计
【摘 要】
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为了对带有自权重的积分波动率 进行估计，定义了一个新的非参数估计量，并利用“已实现”波动率的方法，证明了该估计量是积分 的一致估计量，同时还得到此估计量的渐近正态分布以及
【机 构】
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兰州大学数学与统计学院
【出 处】
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中山大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年1期
【基金项目】
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兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（1zujbky-2012-179,lzujbky-2012-180）
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