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针对中国股票型基金收益率的波动现象,利用时间序列理论,通过Eviews6.0软件,对兴全全球视野股票型基金建立EGARCH模型,分析发现该基金收益率序列均是平稳的,存在尖峰厚尾和波动聚集的现象,且其残差具有明显的异方差性和ARCH效应,研究还发现该基金收益率序列的波动是非对称的,存在杠杆效应,因此使用EGARCH模型描述股票基金收益率波动具有实际参考价值。