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期刊论文
投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型
投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型
来源 :现代商贸工业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bright_wish
【摘 要】
:
基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国
【作 者】
:
沈银芳
郑爽
施妍宇
【机 构】
:
浙江财经大学数据科学学院,浙江大学动物科学学院
【出 处】
:
现代商贸工业
【发表日期】
:
2019年31期
【关键词】
:
沪深300
投资者情绪
HAR
代理变量指标
收益率
【基金项目】
:
2019年度浙江省统计研究基地课题;浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/008)
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基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国股票市场收益率具有显著影响。
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