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期刊论文
SV模型的聚合及其边际化研究
SV模型的聚合及其边际化研究
来源 :系统工程理论方法应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:greatspy_52
【摘 要】
:
讨论了SV模型与ARMA模型之间的关系,说明了SV模型可由ARMA模型表示;研究了一维SV模型的时间聚合、多维SV模型的边际化以及同期聚合问题,得出了在上述3种情况下,相应模型均为A
【作 者】
:
杜子平
张世英
【机 构】
:
天津大学管理学院
【出 处】
:
系统工程理论方法应用
【发表日期】
:
2002年2期
【关键词】
:
SV模型
ARMA模型
时间聚合
同期聚合
边际化
金融市场
金融风险
时间序列分析
SV model
ARMA model
temporal aggreg
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讨论了SV模型与ARMA模型之间的关系,说明了SV模型可由ARMA模型表示;研究了一维SV模型的时间聚合、多维SV模型的边际化以及同期聚合问题,得出了在上述3种情况下,相应模型均为ARMA模型的结论.
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