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假定市场利率遵循Vasicek模型和股票价格变化服从几何布朗运动，运用风险中性理论建立可转换债券的定价模型，借助远期风险中性概率和鞅推导出可转换债券的定价表达式，相对已有文献，不仅在推导方法上方法简单易懂，而且将现有文献的限制条件进一步放宽和推广，但得到的结果相一致。
随机利率条件下可转换债券定价模型研究——基于远期风险中性概率方法
【摘 要】
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假定市场利率遵循Vasicek模型和股票价格变化服从几何布朗运动，运用风险中性理论建立可转换债券的定价模型，借助远期风险中性概率和鞅推导出可转换债券的定价表达式，相对已有文
【机 构】
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安徽省经济信息中心经济预测处,安徽省联合缸信中心,安徽农业大学理学院
【出 处】
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安徽农业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2008年4期
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