不同分布下GARCH和EGARCH模型对上海股市的比较研究

来源 :安徽职业技术学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lijiarose
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在正态分布t、分布和广义误差分布三种不同的分布假设下,利用GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)模型对上海股市进行了实证比较研究,结果表明基于t分布假设下的EGARCH模型拟合效果最好,更能准确的描述上海股市的波动性。
其他文献
本文叙述运用遥感及计算机技术进行城市园林绿化现状调查的技术方法,描述七类城市园林绿地的分类标准及其影像特征。从城市三项绿化指标分析、评价城市园林绿化水平,为城市园林
关联论自被引入现代语用学领域,所提出的明示推理模式和最佳关联原则对分析语言现象,研究交际活动都有着重要的指导意义。口译是一种特殊的交际活动,商务英语口译由于商务活
近年来,智能投顾业务兴起。国外市场上,Betterment、Wealthfront、Future Advisor、Personal Capital等相继成立智能投顾部门,争相开展业务。国内市场上,BAT三巨头、P2P企业
目的16型人乳头瘤病毒(human papillomavirus type 16,HPV16),是HPV病毒中致病力最强的一种,大部分宫颈癌上皮细胞均能检测到该病毒。近期大量流行病学报告显示,在一部分口腔
研究目的:本研究通过体外探讨放疗后胰腺癌细胞上清液中的高迁移率族蛋白B1(high mobility group box-1 protein,HMGB1)的含量,并进一步探讨其对放疗后残存胰腺癌细胞的增殖
广告整合属于市场营销领域中整合营销(IMC)研究的一部分,它通过广告与营销各要素之间的整合,形成一个强有力的合力,从而扩大广告效益。由于整合营销传播理论仅限于广告与外部
据报道,2003年上半年世界第二大铝生产者一俄罗斯铝业公司(Rusal)的所有生产部门都增产,铸件产量大幅增长65%,这一结果表明该公司日益强烈的市场取向(表1,表2)。
通过对云南省边疆民族贫困地区农村水利建设与管理进行调研,从节水增效、降低成本、平衡发展、提高质效、保护生态环境、最大限度发挥农村水利作用等角度出发,分析了我国西南
由甘肃稀土集团研制的我国第一条高性能稀土抛光粉生产线,目前正式进入批量生产阶段。该线的建成对中国稀土抛光粉生产工艺和技术具有划时代的意义,标志着我国抛光粉生产已从
山东南部石臼湾及其附近沿岸地带,北起白马吉利——两城河口,南至绣针河口,全长近80公里,是一段较典型的基岩砂砾质海岸(图1)。它的北部为鲁东南基岩港湾式海岸,绣针河口区