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本文通过运用多变量随机波动率（MSV）模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因粟关系，结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因粟关系，然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Granger因果关系，并就此现象发生的原因提出自己的一些见解和看法。
金融时序波动间的Granger因果关系分析
【摘 要】
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本文通过运用多变量随机波动率（MSV）模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因粟关系，结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因粟关系，然而上证指数的波
【机 构】
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上海立信会计学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2006年04X期
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