【摘 要】
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从股票指数的基础时间序列出发,分析了时间序列的性质以及股票指数的特性。并以此为基础,运用经济统计与计量经济学,选取恒生指数2009年10月至2019年10月十年间日收盘价进行
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从股票指数的基础时间序列出发,分析了时间序列的性质以及股票指数的特性。并以此为基础,运用经济统计与计量经济学,选取恒生指数2009年10月至2019年10月十年间日收盘价进行分析,同时利用MATLAB的金融工具分析箱,建立GARCH模型,对恒生指数的日收益率进行建模与预测。结果表明,GARCH模型能够较好地拟合样本数据的对数收益率;在短期内,模型同样拥有较好的预测效果。
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