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讨论了一般三叉树模型期权定价公式,它是二叉树模型的推广.证明了三叉树模型下期权价格所满足的方程是Black-Scholes方程的近似.
三叉树模型下标的资产期权定价
【摘 要】
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讨论了一般三叉树模型期权定价公式,它是二叉树模型的推广.证明了三叉树模型下期权价格所满足的方程是Black-Scholes方程的近似.
【机 构】
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华南农业大学理学院,广东省环境保护学校
【出 处】
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华南农业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2003年2期
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