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应用随机模型预测控制方法研究了欧式期权的动态对冲问题，该方法能够灵活选择适合的目标函数、股票价格预测模型以及显式处理交易费用约束。通过蒙特卡洛仿真对基于随机模型预测控制的对冲方法和deha对冲方法的效果进行了对比分析，并且对华夏上证50ETF期权合约进行了实证检验，检验结果表明了基于随机模型预测控制的对冲方法的有效性。