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基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性，假设个体净风险是重尾分布的，利用全概率公式和递推方法，得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式,并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值．
Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算
【摘 要】
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基于带Markov链利率的离散时问风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性，假设个体净风险是重尾分布的，利用全概率公式和递推方法，得到该风险模型下有限时间破产概率的近似
【机 构】
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安徽工程大学数理学院
【出 处】
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南通大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年3期
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