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运用风险最小化原则,采用ECM-GARCH模型对沪深300指数进行实证研究.从计算结果可知该模型起到了很好的套期保值效果.
股指期货套期保值比率的计算——基于ECM-GARCH模型的实证分析
【摘 要】
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运用风险最小化原则,采用ECM-GARCH模型对沪深300指数进行实证研究.从计算结果可知该模型起到了很好的套期保值效果.
【机 构】
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西安建筑科技大学理学院
【出 处】
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西安文理学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年02期
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