Hurst Exponent Analysis of Financial Time Series

来源 :上海大学学报：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：haijiehahaha

【摘要】

：

Statistical properties of stock market time series and the implication of their Hurst exponents are discussed. Hurst exponents of DJ1A (Dow Jones Industrial Ave

【作者】

：

SANGHong－wei MATian 等

【机构】

：

SchoolofCommunicationandInformationEngineering

【出处】

：

上海大学学报：英文版

【发表日期】

：

2001年4期

【关键词】

：

金融市场财政时间序列财政信息处理投资 Hurst exponent linear prediction error financial time se

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Statistical properties of stock market time series and the implication of their Hurst exponents are discussed. Hurst exponents of DJ1A (Dow Jones Industrial Average) components are tested using re-scaled range analysis. In addition to the original stock r

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