【摘 要】
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本文提出了求线性离散系统稳态Kalman滤波增益的新方法。它由三部份组成:(ⅰ)基于矩阵求逆的Fadeeva公式导出了ARMAX新息模型。(ⅱ)用Gevers和Wouters算法辨识ARMAX新息模型
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本文提出了求线性离散系统稳态Kalman滤波增益的新方法。它由三部份组成:(ⅰ)基于矩阵求逆的Fadeeva公式导出了ARMAX新息模型。(ⅱ)用Gevers和Wouters算法辨识ARMAX新息模型中的滑动平均部份的参数阵,可保证新息模型的可逆性。(ⅲ)给出了一种比Tajima算法更简单的估计稳态滤波增益的算法。
In this paper, a new method to find the steady state Kalman filter gain of linear discrete system is proposed. It consists of three parts: (i) The ARMAX interest rate model based on the Fadeeva formula for matrix inversion. (Ii) Using the Gevers and Wouters algorithm to identify the parameter matrix of the moving averages in the ARMAX interest rate model, the reversibility of the interest rate model can be guaranteed. (Iii) An algorithm to estimate the steady-state filtering gain easier than the Tajima algorithm is given.
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