多变量时间序列相空间重构中参数的确定

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【摘要】

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介绍了多变量时间序列相空间重构理论. 提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法,阐述了该方法的算法过程及一些重要特点.此方法考虑了所有重构参数对平均预测

【作者】

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岳毅宏韩文秀程国平

【机构】

：

天津大学

【出处】

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控制与决策

【发表日期】

：

2005年3期

【关键词】

：

多变量时间序列相空间重构嵌入维数时间延迟平均预测误差 Delay control systems Embedded systems Nonlinear

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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介绍了多变量时间序列相空间重构理论. 提出一种新的基于平均预测误差最小化的重构参数确定方法,阐述了该方法的算法过程及一些重要特点.此方法考虑了所有重构参数对平均预测误差的影响,能够同时确定重构系统相空间所需的恰当嵌入维数及时间延迟. 最后将该方法应用于股票市场非线性动力系统的相空间重构, 通过比较和分析验证了其优越性.

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