随机微分方程解的二次型估计

来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：jason23431

【摘要】

：

由于随机微分方程（SDE）的解析解求解困难,所以推导SDE解的不等式估计式是十分必要的.在随机系统的稳定性分析和控制设计中,李亚普诺夫函数常常采用二次型函数.本文把SDE解的传

【作者】

：

马洪强胡良剑

【机构】

：

复旦大学上海视觉艺术学院,东华大学应用数学系

【出处】

：

工程数学学报

【发表日期】

：

2011年1期

【关键词】

：

随机微分方程矩估计几乎必然估计二次型 stochastic differential equations moment estimation almo

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由于随机微分方程（SDE）的解析解求解困难,所以推导SDE解的不等式估计式是十分必要的.在随机系统的稳定性分析和控制设计中,李亚普诺夫函数常常采用二次型函数.本文把SDE解的传统的欧几里德范数形式估计式推广到SDE解的二次型估计式,包括解的矩估计和几乎必然估计.我们分别在加权线性增长条件和加权单边增长条件下给出了二次型矩估计式以及样本李亚普诺夫指数的上界表达式.

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