【摘 要】
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经济时间序列分析过程中,平稳的时间列其方差变化表现出一定的规律,即较大的方差族之后往往跟着另一个较大的方差族,而较小的方差族之后则跟着较小的方差族,尽管残差不相关,
【机 构】
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天津财经大学,上海海关,天津开发区职业技术学院天津
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经济时间序列分析过程中,平稳的时间列其方差变化表现出一定的规律,即较大的方差族之后往往跟着另一个较大的方差族,而较小的方差族之后则跟着较小的方差族,尽管残差不相关,但残差平方项却显著相关,这种现象称之为波动族,针对这一情况Engle(1982)提出了能反映上述像现象的ARCH模型[1],并于2003年获得诺贝尔经济学奖,ARCH模型被广泛运用在经济、金融领域。我们利用1992~2003年国家和天津季度GDP对此进行实证分析和比较。1 ARCH模型简介ARCH(p)模型由两部分组成yt=π0+kΣi=0πi
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