【摘 要】
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该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论.在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后,给出了等价的自由边界问题,并构造了一种求解该问题的数值计算方法,它减少了已
【机 构】
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上海大学上海市应用数学和力学研究所,上海大学上海市应用数学和力学研究所 上海200072朱正佑,上海200072
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该文对具有交易费用的最优投资消费问题进行了讨论.在得出了该问题的HJB方程及其变分不等式后,给出了等价的自由边界问题,并构造了一种求解该问题的数值计算方法,它减少了已有算法的计算工作量.
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