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在给出股价跳跃变化满足一定分布的假设下，引入突发信息对股价的“影响因子”，通过无套利均衡分析推导出股票价格服从不对称跳跃一扩散过程的期权定价公式，并给出证明．
基于跳跃过程的期权定价方法研究
【摘 要】
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在给出股价跳跃变化满足一定分布的假设下，引入突发信息对股价的“影响因子”，通过无套利均衡分析推导出股票价格服从不对称跳跃一扩散过程的期权定价公式，并给出证明．
【机 构】
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襄樊学院数学与计算机科学学院,大连理工大学应用数学系
【出 处】
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襄樊学院学报
【发表日期】
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2009年2期
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