【摘 要】
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集中信用违约会导致银行遭受重大亏损，甚至面临破产风险．在假定银行开展业务和集中信用违约同时发生的基础上，利用冲击模型构建了一种新的银行集中信用违约预警模型．银行开展业务
【机 构】
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西安交通大学管理学院,兰州大学管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金(71103077);教育部人文社科基金(10YJC630377);中国博士后科学基金(2012M512015);中国博士后科学基金特别资助项目(2013T60880)
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集中信用违约会导致银行遭受重大亏损，甚至面临破产风险．在假定银行开展业务和集中信用违约同时发生的基础上，利用冲击模型构建了一种新的银行集中信用违约预警模型．银行开展业务时，先确定一个合理的预警域．当违约的时间间隔小于预警域时，银行就采取相应的风险防范措施：相反，当违约的时间间隔大于预警域时，银行就不采取任何措施．在其它参数不变的条件下，违约速度上升的越大，真实生存函数与假想生存函数之间的差值也就越大，银行也就能够更好地预警集中信用违约．算例表明：当集中信用违约在时间上随机发生的时候，模型也能够很好地进行预
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