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假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,在利率与波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型.运用保险精算的方法研究交换期权的定价问题,得到了双分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式,推广了交换期权定价理论的相关结果.