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金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时所面临的一项难题．在过去的几十年里，相依性研究一直是金融和保险领域的研究热点和难点，线性相关性的许多假设和统计缺陷，使多个金融资产间相依性度量遇到了难题．本文基于极值理论以中国上海和深圳股票市场为例，运用Logistic模型，采用秩相关度量相关系数，得出在深市出现最大损失时，沪市也出现最大损失的概率为72％．