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本文研究了线性模型中参数的经验Bayes检验的渐近最优性及其收敛速度问题。假设模型为Y=Xβ+ε,基中ε~N(0,σ2I),σ2未知。通过利用X,Y和n个相互独立的历史样本,我们构造了θ=(β1,σ2)′的经验Bayes检验,并证明了该检验与最优的Bayes检验相比是渐近最优的,而且其收敛速度可以任意接近O(n-1/2)。更多还原