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本文借鉴了马尔可夫链的统计原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到不同年份多年度信用等级迁移矩阵，也得到分行业、分地区的信用迁移矩阵。在对矩阵进行深入分析的基础上，为商业银行利用迁移矩阵进行风险管理提出了有益的建议。
基于迁移矩阵的信贷风险分析
【摘 要】
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本文借鉴了马尔可夫链的统计原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到不同年份多年度信用等级迁移矩阵，也得到分行业、分地区的信用迁移矩阵。在对矩阵进行深
【机 构】
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中国工商银行总行,清华大学经济管理学院,中国工商银行广东分行,中国工商银行浙江分行,中国工商银行山西分行
【出 处】
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金融理论与实践
【发表日期】
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2006年11期
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