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以成立时间在2012年前的21只股票型QDII基金为样本,进行样本基金的评价.首先,采用传统的詹森指数考察基金业绩,然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价.通过计算样本基金的VaR和CVaR,得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相当大的影响的结论.
基于VaR/CVaR的股票型QDII基金评价
【摘 要】
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【摘要】以成立时间在2012年前的21只股票型QDII基金为样本，进行样本基金的评价。首先，采用传统的詹森指数考察基金业绩，然后采用VaR和CVaR对基金进行风险评价。通过计算样本基金的VaR和CVaR，得出基金收益率序列的尖峰厚尾特征对VaR和CVaR有相当大的影响的结论。 【关键词】QDII基金 詹森指数 风险价值度（VaR） 条件风险价值（CVaR） 一、引言 QDII制度最早由我国香
【机 构】
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杭州电子科技大学经济学院,浙江杭州,310018
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2015年24期
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