【摘 要】
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运用一元时间序列的分析方法对中国债券市场的三个主要指数(中国债券总指数、银行间债券总指数和上海交易所国债指数)进行的检验结果显示,中国债券市场基本上接受随机行走假
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运用一元时间序列的分析方法对中国债券市场的三个主要指数(中国债券总指数、银行间债券总指数和上海交易所国债指数)进行的检验结果显示,中国债券市场基本上接受随机行走假设,具备弱有效特征。银行间市场表现为部分拒绝随机游走,而交易所市场则表现出较强的正自相关,这种差别说明了不同的市场结构会对价格运动方式产生重要影响。
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