【摘 要】
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投资者利用有限的资本在预期收益的条件下来控制风险是投资目的之一,因此假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法。在成本约束条件下,以CVaR为目标函数,建
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投资者利用有限的资本在预期收益的条件下来控制风险是投资目的之一,因此假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法。在成本约束条件下,以CVaR为目标函数,建立了带有典型交易成本函数的投资组合模型,给出了求解该模型的算法步骤。选取我国股票市场上的历史数据进行了实证分析,验证该模型的有效性。
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