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由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析了客观违约概率的比较静态特征.
基于结构化模型的违约概率的比较静态分析
【摘 要】
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由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析了客观违约概率的比
【机 构】
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中山大学管理学院博士后流动站,广东广州510320
【出 处】
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生产力研究
【发表日期】
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2005年10期
【基金项目】
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广东省教育厅人文社会科学基金，广东省哲学社会科学规划项目，中国博士后科学基金
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