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针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更符合实际情况。
基于蒙特卡罗模拟权证投资中VAR的应用分析
【摘 要】
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针对目前风险价值研究的不足和缺陷,选用蒙特卡罗模拟方法,在原有的理论和基础上进行推导改进,得出资产价值在不确定下的风险值计算,并在实例中进行分析验证,使其度量方法更
【机 构】
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五邑大学管理学院
【出 处】
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科技管理研究
【发表日期】
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2010年16期
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