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对于一类以布朗运动和泊松过程为噪声源的正倒向随机微分方程,在单调性假设下,给出了解的存在性和唯一性的结果.然后将这些结果应用于带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题之中,由上述正倒向随机微分方程的解得到了开环Nash均衡点的显式形式.
带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题
【摘 要】
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对于一类以布朗运动和泊松过程为噪声源的正倒向随机微分方程,在单调性假设下,给出了解的存在性和唯一性的结果.然后将这些结果应用于带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院
【出 处】
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应用数学和力学
【发表日期】
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2005年8期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部优秀青年教师资助计划，高等学校博士学科点专项科研项目，教育部霍英东教育基金
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