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以CVaR为度量风险的标准,建立了机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合选择模型.运用优化理论,得到最优解的解析表达式,利用Matlab给出该模型的最优解、最优解均值及CVaR的程序,最后通过算例对模型的应用予以说明,发现在考虑资本结构因子和交易成本后最优策略发生了改变.
含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合策略选择模型
【摘 要】
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以CVaR为度量风险的标准,建立了机会约束下含有资本结构因子和交易成本的均值-CVaR投资组合选择模型.运用优化理论,得到最优解的解析表达式,利用Matlab给出该模型的最优解、
【机 构】
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河南师范大学商学院
【出 处】
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河南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年5期
【基金项目】
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教育部人文社会科学青年基金(11YJC790260);国家自然科学基金(71203056);河南师范大学博士科研启动费支持课题(11147)
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