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期刊论文
货币账户带时滞的期权定价
货币账户带时滞的期权定价
来源 :湖南师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kangzeng
【摘 要】
:
在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
【作 者】
:
张国辉
李葛
李龙
【机 构】
:
衡阳师范学院数学与计算科学系,湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
:
湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
:
2014年5期
【关键词】
:
期权
时滞
鞅定价原理
GIRSANOV定理
无风险对冲原理
option
time-delays
martingale pricing theory
G
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在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
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