【摘 要】
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本文验证了前期高价动量策略在我国中小板股票市场的有效性，发现仅形成期为1个月的动量策略在接下来3—6个月内可获得显著的超额收益率；当形成期为3个月或6个月时，持有期为1个月
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本文验证了前期高价动量策略在我国中小板股票市场的有效性，发现仅形成期为1个月的动量策略在接下来3—6个月内可获得显著的超额收益率；当形成期为3个月或6个月时，持有期为1个月的动量策略发生了巨大的亏损。在考虑了市场趋势的情况下，发现获得显著收益的动量组合会在牛市中放大这一收益，而发生显著亏损的动量组合会在熊市中放大这一亏损。
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