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利用GARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型分别对中国和美国棉花期货价格的波动特征进行对比分析。结果表明,从总体看郑州和纽约棉花期货市场都具有价格波动剧烈的特点,郑州棉花期货市场收益波动不具有杠杆效应,证明中国的棉花期货市场还不够成熟。
中美棉花期货价格波动特征的比较研究
【摘 要】
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利用GARCH(1,1)模型和EGARCH(1,1)模型分别对中国和美国棉花期货价格的波动特征进行对比分析。结果表明,从总体看郑州和纽约棉花期货市场都具有价格波动剧烈的特点,郑州棉花
【机 构】
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重庆师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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长春大学学报
【发表日期】
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2008年09期
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