【摘 要】
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文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,西南交通大学数学学院
【基金项目】
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2009教育部人文社科项目青年项目(09YJCZH104);中央高校基本科研业务费专项资金资助(SWJTU09CX075)
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文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构建的时变Copula模型描述了沪深股市的相依机制。结果表明,以Kendall的tau为基点的时变Copula模型相对于以线性相关系数为基点的时变Copula模型,更能捕捉非线性的、非正态的时变相依机制,具有一定的优越性。
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