论文部分内容阅读
在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,通过建立相应定价模型,得到了领子期权不同的定价公式.
连续支付红利及有交易成本的领子期权定价模型
【摘 要】
：
在无风险利率r(t)和波动率σ(t)均为时间t的函数及市场无套利假设下,分别考虑了连续红利率q(t)和有交易成本情况下的领子期权定价,通过建立相应定价模型,得到了领子期权不同
【机 构】
：
成都纺织高等专科学校基础部,四川师范大学数学与软件科学学院,
【出 处】
：
数学的实践与认识
【发表日期】
：
2009年10期
其他文献
一直以来,电力行业始终是支撑我国国民经济的重要行业,与国泰民安问题息息相关,开展电网企业应急物流网络布局优化设计,有效增强电力行业抵抗自然灾害能力显得愈发重要,文章
建立HPLC-ELSD法测定了30批银杏叶中4种银杏内酯的含量,并对所得数据进行分析研究。色谱条件为:phenonoonon C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),35%(体积分数)甲醇为流动相,1.0
高校思想政治理论课是大学生道德品质内化生成的前提和基础,需要实践教学的必要支撑。文章首先分析了行动导向教学模式在高校思想政治理论课中的价值,重点阐述了行动导向教学
既有码头结构的耐久性影响因素众多,需要对其剩余使用寿命进行合理预测,确保其安全运营。本文首先归纳和分析了四种比较常用的钢筋混凝土结构物使用寿命预测方法,结合具体工
教师专业发展一直是基础教育改革关注的热点,随着教育改革的不断深入,我国涌现了一批以特级教师为代表的师德表率、育人模范。研究于漪老师的专业发展之路,可以发现专业情意
把"消错学"应用于大学生就业供需矛盾问题,通过建立就业供需矛盾问题的错误模型,并用消除错误的"十五、六、三"方法来分析错误发生的原因和机制,研究错误传递、转化的方法和
现在看来,黄永(石冰)1985年的《非表达绘画》在当代艺术方法论上无疑是一次重要的中国建树。他放弃常规支配画笔的表现方法,改用转盘决定绘画的程序和图绘的方式,以期彻底放
库车县自古以来就享有“瓜果之乡”的美誉,尤其以“库车白杏”闻名全国。近年来,随着农业产业结构调整力度的逐步加大,目前杏树种植面积已有10600hm~2。通过调查发现,库车县
从界面化学原理、乳胶漆漆膜污染的成因着手,结合国外的研究动态,对表面能与乳胶漆耐沾污性能的关系进行分析,经过户外对比实验,得出降低表面能是提高乳胶漆耐沾污性能最有效