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在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上, 讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性, 建立了有交易成本, 并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型, 给出最优投资策略和投资的有效边界, 讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响. 最后, 通过释例进行了说明.
有交易成本的证券投资研究
【摘 要】
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在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上, 讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性, 建立了有交易成本, 并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券
【机 构】
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天津大学理学院,天津城市建设学院,天津中木实业有限公司
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2003年3期
【基金项目】
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南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目.
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