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金融资产波动性建模和预测是金融理论与实践中的一个重要课题,已经有了许多建模与预测方法。本文利用我国股市的高频数据进行实证研究,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动性预测,进而对两个模型的预测能力进行对比,结果表明:CARR模型在波动性预测方面比GARCH模型的效果更好。
基于CARR模型和GARCH模型的股市波动性预测研究
【摘 要】
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金融资产波动性建模和预测是金融理论与实践中的一个重要课题,已经有了许多建模与预测方法。本文利用我国股市的高频数据进行实证研究,分别运用CARR模型和GARCH模型进行波动
【机 构】
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华侨大学商学院
【出 处】
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西安财经学院学报
【发表日期】
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2008年02期
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