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文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量。然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得出深圳成指日绝对收益率序列和日收益率平方的序列都存在一定的长期相关性的结论。
基于修正的R/S分析法研究深圳股市大盘的记忆特征
【摘 要】
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文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量。然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得
【机 构】
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海南师范大学数学与统计学院,73133部队
【出 处】
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海南广播电视大学学报
【发表日期】
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2009年01期
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