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假定股票价格过程为一类特殊跳-扩散过程,其为比Poisson过程更一般的跳过程。在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用鞅定价方法给出具有敲定价格的算术平均连续亚式期权的定价公式。
一类特殊跳-扩散模型下亚式期权定价
【摘 要】
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假定股票价格过程为一类特殊跳-扩散过程,其为比Poisson过程更一般的跳过程。在市场无套利条件下建立随机微分方程,以随机分析和鞅理论为基础,用鞅定价方法给出具有敲定价格
【机 构】
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浙江万里学院商学院,河北工业大学理学院
【出 处】
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福建工程学院学报
【发表日期】
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2012年2期
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