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根据我国资本市场的特点,选取KMV模型的相关参数,使用上市公司在某国有商业银行贷款不良率替代其违约率,拟合出贷款不良率与违约距离的函数关系。实证结果表明,在KMV模型使用不良率替代违约率计量上市公司的信用风险的方法是可行的。
KMV模型的修正及应用研究
【摘 要】
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根据我国资本市场的特点,选取KMV模型的相关参数,使用上市公司在某国有商业银行贷款不良率替代其违约率,拟合出贷款不良率与违约距离的函数关系。实证结果表明,在KMV模型使用
【机 构】
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南京农业大学经济管理学院
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2007年01期
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