【摘 要】
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<正>本文选取了我国上市保险公司2008—2015年度股票市场周数据,基于修正后的CoVaR模型和分位数回归方法度量保险机构的系统性风险溢出效应,并进一步建立系统性风险预测模型
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（项目批准号：71403305）,教育部人文社科研究项目（项目批准号：14YJC790118）,中财121人才工程青年博士发展基金（批准号：QBJ1401）
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<正>本文选取了我国上市保险公司2008—2015年度股票市场周数据,基于修正后的CoVaR模型和分位数回归方法度量保险机构的系统性风险溢出效应,并进一步建立系统性风险预测模型。实证研究发现,中国平安的系统性风险最大,中国太保次之,中国人寿最小;3家公司系统性风险溢出值的变动趋势非常相似,在2008年金融危机和2015年中国股市波动两个时间段达到最高值;以VaR为基础的微观审慎监管规则并不足以准
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