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金融市场的液动性不仅是投资者关注的焦点之一，而且也是被研究的热点之一。本文首先检验了上海证券市场的ARCH效应和序列相关性，在此基础上,将ARMA—GARCH模型应用于上证综指，结果显示该模型能有效拟合股市的波动性，最后，针对结果分析了我国股市的行为。
沪市收益率波动聚集性实证研究
【摘 要】
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金融市场的液动性不仅是投资者关注的焦点之一，而且也是被研究的热点之一。本文首先检验了上海证券市场的ARCH效应和序列相关性，在此基础上,将ARMA—GARCH模型应用于上证综指，结
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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统计教育
【发表日期】
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2006年5期
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