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常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究
常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究
来源 :信息系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cxksky
【摘 要】
:
在考虑利率因素、再保险因素情况下,研究了理赔与保费为稀疏过程的复合风险模型,得到了该模型下保险公司稳定经营的必要条件;并通过构造鞅的方法,得到了此模型的破产概率的一
【作 者】
:
乔克林
李萍
侯致武
【机 构】
:
延安大学数学与计算机学院
【出 处】
:
信息系统工程
【发表日期】
:
2011年9期
【关键词】
:
利率
破产概率
调节系数
鞅方法
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在考虑利率因素、再保险因素情况下,研究了理赔与保费为稀疏过程的复合风险模型,得到了该模型下保险公司稳定经营的必要条件;并通过构造鞅的方法,得到了此模型的破产概率的一个上界.
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