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期刊论文
基于CIR利率模型下的期权定价
基于CIR利率模型下的期权定价
来源 :科学技术与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shopfloor
【摘 要】
:
讨论了利率演化服从CIR模型时,以零息债券作为计价单位,利用远期测度的方法给出欧氏看涨期权的定价公式,并给出其一般性的证明。
【作 者】
:
沈惟维
潘文亮
【机 构】
:
暨南大学经济学院
【出 处】
:
科学技术与工程
【发表日期】
:
2010年5期
【关键词】
:
CIR利率模型
风险中性定价公式
欧氏看涨期权
远期测度
CIR interest rates model risk-neutral pricing formu
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讨论了利率演化服从CIR模型时,以零息债券作为计价单位,利用远期测度的方法给出欧氏看涨期权的定价公式,并给出其一般性的证明。
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