含有高阶矩的CAPM在保险业的应用

来源 :山西财经大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ycgwx

【摘要】

：

在金融领域,资本资产定价模型已被广泛应用,但资产组合收益率分布的偏度的重要性还没有被人们广泛认识,尤其在国内对资产收益率的联合偏度、联合峰度以及含有条件的高阶矩的

【作者】

：

赵晓瑜谭忠

【机构】

：

厦门大学

【出处】

：

山西财经大学学报

【发表日期】

：

2007年z1期

【关键词】

：

CAPM模型联合偏度 n阶矩保费收入投资收入

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在金融领域,资本资产定价模型已被广泛应用,但资产组合收益率分布的偏度的重要性还没有被人们广泛认识,尤其在国内对资产收益率的联合偏度、联合峰度以及含有条件的高阶矩的研究文献更是寥寥无几.本文旨在将CAPM引用到保险业的资产定价中,同时将高阶矩引入CAPM,并将其推广到n阶的一般形式,为实证提供了更理想的模型.

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