【摘 要】
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以中、美两国广谱利率为研究对象,探讨宏观经济数据预期差对其影响。通过相关性的测算发现,价格类指标预期差多对短端利率造成扰动,而经济实际增速预期差造成的长端利率波动
【机 构】
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中银国际证券股份有限公司,北京大学汇丰商学院
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以中、美两国广谱利率为研究对象,探讨宏观经济数据预期差对其影响。通过相关性的测算发现,价格类指标预期差多对短端利率造成扰动,而经济实际增速预期差造成的长端利率波动更明显。文章提出在制定政策和投资实践预测宏观数据时,需采取现测的思路跟踪高频数据的走势以降低预期差,并充分预期产业数据变动对宏观数据、广谱利率的溢出效应。
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