【摘 要】
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针对跳扩散模型中的优化与均衡问题,利用鞅方法和随机点过程理论,建立了跳扩散模型下的均衡市场,分析了市场中的财富优化问题,给出了均衡大宗商品现货价格、最优财富过程、最
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针对跳扩散模型中的优化与均衡问题,利用鞅方法和随机点过程理论,建立了跳扩散模型下的均衡市场,分析了市场中的财富优化问题,给出了均衡大宗商品现货价格、最优财富过程、最优投资组合及最优消费过程.
Aiming at the problem of optimization and equilibrium in the jump diffusion model, an equilibrium market under the jump diffusion model is established by using martingale method and stochastic point process theory. The problem of wealth optimization in the market is analyzed. The equilibrium spot price of commodities, Wealth process, optimal investment portfolio and optimal consumption process.
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